金融物理学是用统计物理、理论物理、复杂系统理论、非线性科学、应用数学等的概念、理论和方法研究金融市场，通过自组织而涌现的宏观规律及其复杂性的一门新兴交叉学科。简而言之，金融物理学家将金融市场看作一个复杂系统，其中的各种数据（如个股价格、指数、房价等）看作是物理实验数据，力图寻找和阐释其中的物理规律。

金融物理学的主要研究内容包括四个方面，其中的大部分内容在本书的后续章节会进行深入介绍。需要指出的是，中国科学技术大学的李平等人也给出了一个十分类似的分类(李平、汪秉宏、全宏俊：《金融物理的若干问题与研究进展(I)：价格的统计分析与价格涨落的随机过程模拟》，《物理》，2004，33(1)：28～33)。

第一，金融市场变量(包括收益率、波动率等)的统计规律，特别是金融市场中涌现的具有普适性的标度律，其中最基本的性质是关于收益率的尖峰胖尾分布。

第二，证券的相关性、极端事件、金融风险管理和投资组合等。分形市场假说研究相关变量(特别是收益率)的长期记忆性，或自相关性，认为价格演化中存在自相似结构。多重分形理论和方法也被广泛应用于金融市场时间序列的分析。

第三，宏观市场的建模和预测，包括用随机过程对收益率建模和对数周期性幂律模型等。对数周期性幂律模型是基于交易者之间的相互模仿，这些局部相互作用可形成正反馈，从而导致泡沫和反泡沫的产生，因此可用于金融泡沫和反泡沫的建模和预测。对数周期性幂律模型可分为两大类，即维尔斯特拉斯族模型和朗道族模型。

第四，金融市场的微观模型，主要包括基本面投资者和噪声交易者博弈、逾渗模型(Percolation Models)、伊辛模型(Ising Models)、少数者博弈模型(Minority Games)等，以及由此而衍生出来的各种模型。通过对微观模型的模拟研究，可以深入了解金融市场的微观结构和价格形成机制。